Десятилетиями трейдеры строили графики вручную и выполняли разметку аналогичным способом, сейчас расчеты выполняют ЭВМ.
Это сделало возможным автоматическую торговлю на Форекс, достаточно переложить правила стратегий на язык, понятный компьютеру, и сделки будут заключаться без участия трейдера.
Сильные и слабые стороны автоматизации трейдинга
Для автоматизации трейдинга правила стратегии внедряются в скрипты, устанавливаемые в МТ4.
Преимущества и недостатки метода в табличной форме
| Преимущества | Недостатки |
| Советник не испытывает эмоций, проблем с психологией нет | Не обладает интуицией, не умеет подстраиваться под изменяющийся рынок |
| Если поставить робот на VPS, торговля ведется в режиме 24 х 5 | Без контроля со стороны трейдера алгоритм зачастую сливает депозит |
| В точности соблюдаются правила ТС | Не все роботы зарабатывают, таких меньшинство |
| Мгновенно оцениваются условия для заключения сделки. Скорость исполнения заявки ограничена только брокером | Есть продавцы-мошенники. Новички покупаются на предложения и теряют деньги на покупке робота и в процессе торговли |
| Поддаются оптимизации | Не все советники оптимизируются |
| Многофункциональность. Один робот сочетает несколько стратегий |
Если задумались об автоматическом трейдинге, помните – это не Грааль. Торговый робот не гарантирует заработок, трейдеру придется приложить усилия.
Классификация
Ежедневно арсенал торговых советников пополняется десятками новых алгоритмов, перечислить все невозможно.
Ограничимся краткой классификацией по методу анализа рынка:
-
- Трендовые алгоритмы.
- Для работы во время флета.
- Инструменты для «тихого рынка» – понимается период, когда Европа и Америка неактивны. График движется в диапазоне шириной 10-30 пунктов и ведется работа на отбой от границ диапазона.
- Арбитражники – используют разницу во времени, с которой котировки поступают брокерам.
- Мартингейловые сеточники – при движении графика против открытой сделки алгоритм строит сетку ордеров, входя в рынок в аналогичном направлении.
Мартингейл не для новичков. Создается усиленное давление на депозит, в итоге мартингейловые алгоритмы сливают депозит со 100%-ной вероятностью. Расчет делается на возможность вывести сумму, превышающую стартовый депозит до слива.
В терминале МТ4 есть предустановленные инструменты для автоматического трейдинга, но работать с ними не рекомендуем – нужны только чтобы трейдер получил представление об автоматических торговых системах на Форекс.
Стратегии, основанные на графическом, волновом анализе автоматизировать сложнее. На первом месте субъективизм при анализе рынка. Если условие входа в виде «ЕМА5 пересекает ЕМА15 снизу-вверх» описывается на языке программирования MQL несколькими символами, условие в виде «пробой трендовой линии снизу-вверх с закреплением» описать сложно. Советник должен понять, по каким экстремумам строить линию, критерии пробоя – закрепление также требуют пояснения.
На какую прибыль рассчитывать
Тестер стратегий позволяет подобрать параметры алгоритма, при которых стартовые $10000 за месяц превратятся в миллион. Картина характерна для сеточников, использующих мартингейл. В трейдинге на подобный результат рекомендуем не рассчитывать.
В месяц реально добиться прироста в 10-20%, ниже приведем результаты тестирования нескольких советников и краткое описание метода анализа рынка:
-
- Silent Ilan – мартингейловый сеточник, в работе опирается на сигналы RSI и Ozymandias, выделяется на фоне других «мартышек» малой просадкой. На рисунке ниже показана доходность, получаемая трейдерами и на реальных счетах.
-
- PGB EA – работает по 2 пользовательским индикаторам, Real Trend указывает на направление заключения сделок, а Wad Att Exp – фильтр для входа в рынок. Прирост депозита 50% за 20 месяцев проверки в тестере МТ4.
- Murrey EA – построен на уровнях Мюррея, полосах Боллинджера и Стохастике. Депозит с ним растет скачкообразно, в удачный период идет взрывной рост, далее период затишья.
Автоматическая торговля на Форекс для начинающих кажется Граалем, верным способом разогнать депозит. Не рекомендуем экспериментировать с этим. Закладывайтесь на доход в 10-20% в месяц, это хороший результат, а внимание лучше обратить на просадку, снизив до 1-5%.
На рисунке выше отчет с реального счета. За неделю профит составил 8% при просадке в 0,51% – стремитесь к подобному результату.
Где найти рабочий советник
В сети полно предложений о продаже торговых роботов, большинство – откровенный обман покупателей. Продавцы обещают золотые горы – по факту разработки неспособны обеспечить +5-7% месячного роста в долгосрочной перспективе.
Рекомендуем запомнить ряд правил при выборе:
-
- Нет корреляции между стоимостью и прибыльностью алгоритма.
Есть бесплатные инструменты, способные после оптимизации приносить прибыль. Тратить по $1000-$2000 на покупку не обязательно.
-
- Не верьте отзывам, размещенным на сайте продавца.
- Отметайте предложения продавцов, гарантирующих увеличение депозита в разы.
- Рабочий алгоритм имеет мониторинг реального счета с подтвержденной историей работы. Чем период мониторинга больше, тем выше выживаемость, пример мониторинга показан ниже.
- Бэктесты не 100%-ная гарантия прибыльности торгового алгоритма. При тестировании у автора есть возможность подобрать подходящий участок в прошлом и не учитывается проскальзывание.
При выборе:
- Помимо прибыли, учитывайте просадку, винрейт, нагрузку на депозит. Если робот покупается, прикиньте, сможете ли вы с соблюдением рекомендованного ММ за 3-4 месяца отбить расходы на покупку.
- Рекомендуем проверить робот на центовом счете. Демо-счет не подходит – на нем исполнение сделок лучше.
Как повысить стабильность трейдинга
Для повышения выживаемости рекомендуем составить портфель из нескольких советников:
- В состав портфеля включайте инструменты с разным уровнем риска.
- Логика работы не копирует друг друга. Если в портфеле есть алгоритм для работы на тихом рынке, включите в состав и трендовые алгоритмы.
- Помимо высокодоходных, включайте в состав консервативные советники, дающие профит до 5-7% в месяц с небольшим риском.
- Пересматривайте портфель, если КПД отдельных роботов падает.
Описанный подход:
- Повышает выживаемость счета.
- На кривой роста депозита сглаживаются неровности. Периоды, когда по одному инструменту идет стагнация, компенсируются отрезками с возросшей доходностью по другим алгоритмам.
Заключение
Автоматический трейдинг – шанс обеспечить стабильный профит с Форекса практически без участия человека. От трейдера основная часть усилий потребуется на начальном этапе, придется подбирать роботов, испытывать, оптимизировать, и составить портфель. Но в дальнейшем останется только контролировать доходность и корректировать портфель.
Если у вас есть замечания по поводу автоматизации торговли или хотите поделиться опытом работы с советниками – пишите об этом в комментариях. Там же оставляйте пожелания относительно тем, разбор которых вы хотели бы увидеть в следующих публикациях.
