Тип паттернов подсказывает трейдеру о подготовке разворота рынка. Формируется на индикаторах разного типа, легко идентифицируется и неплохо отрабатывает, поэтому дивергенция на Форекс и полюбилась трейдерам.
Как выглядит дивергенция
Термин получил название от английского слова divergence (расходящийся, расхождение). На графике выглядит как расходящиеся линии, проведенные через 2 последовательно повышающихся ценовых экстремума и соответствующие им максимумы на индикаторе. На графике максимумы повышаются, на индикаторе понижаются – проведенные линии расходятся — тип сигнала считается классическим.
Ситуации, когда экстремумы на графике находятся на одном уровне, тоже используются в работе.
На падающем рынке наблюдаем обратную картину – линии сходятся, сигнал называют конвергенцией (схождение). Вскоре выйдет отдельный материал, посвященный конвергенции. Трейдеры часто ставят знак равенства между терминами.
Уменьшите масштаб и понаблюдайте за графиком. Подобные ситуации появляются часто, это ловушка для новичков. Им кажется, что график разворачивается в 100% случаев и следуют попытки контртрендовой торговли по одним дивергенциям. Заканчивается это плачевно.
Расхождение линий на графике и индикаторе – один из сигналов в пользу вероятного разворота, но не его 100%-ная гарантия. Присмотритесь к графику – после паттернов этого типа нередко все заканчивается коррекцией.
Отсюда промежуточный вывод – на основании моделей этого типа не торгуйте. Требуются подтверждения.
Классификация
Приведем несколько классификаций сигналов в зависимости от заложенной основы. По количеству вершин, на которых происходит формирование дивергенции:
- Простые – в образовании участвуют 2 экстремума.
- Двойные – 3 вершины.
Реже участвуют 4+ максимумов в формирующихся ситуациях.
Двойные и тройные паттерны дают 2-3 точки входа подряд. При их формировании трейдер получает несколько небольших убытков, но затем полученный профит их перекрывает.
В зависимости от типа:
-
- Разворотный – классическая дивергенция.
- Модель продолжения движения. Сюда относится скрытая дивергенция на Форекс. Пример бычьей модели – на графике появляются 2 последовательно повышающиеся минимума, на индикаторе минимумы понижаются. Смысл конструкции в прохождении коррекции, а поведение индикатора указывает на вероятность резкого продолжения движения.
- Расширенная. При бычьей модели цена формирует двойную вершину, а на указателе максимум, соответствующий второй вершине – ниже первого. Для медвежьего паттерна ситуация зеркальная и цена формирует уже двойное дно. Модель формируется чаще всего на затяжных падениях или при аналогичном росте. Вместо разворота или остановки, движение продолжается.
Где искать дивергенции
Нет специализированного инструмента для поиска сигналов. Формируются на Стохастике, RSI, RVI, есть и пользовательские алгоритмы, облегчающие поиск подобных ситуаций на рынке.
Перечислим индикаторы для дивергенций на Форекс:
-
- Stochastic, RSI, CCI, RVI – осцилляторы выглядят линией. Сигналы не совпадают, например, на Стохастике сигнал есть, а на индексе товарного канала или RSI нет. Это не значит, что форма слабая и не отработает.
- MACD – выделен отдельно, относится к стандартным инструментам МетаТрейдера4. Расшифровка аббревиатуры Moving Average Convergence Divergence, чаще используется для поиска моделей расхождения;
- Пользовательские алгоритмы. Наиболее обширная категория – инструменты начиная с модифицированных для работы с моделями стандартных алгоритмов и заканчивая полноценными торговыми стратегиями.
Примеры пользовательских алгоритмов:
-
- PZ Divergence Trading – ищет дивергенции одновременно по 10 инструментам, упрощая работу трейдера. Используются RSI, MACD, CCI, Stochastic, Momentum, OSMA, RVI, WPR, Awesome Oscillator, Accelerator Oscillator. На графике отображается индикатор, паттерн и стрелка, указывающая направление входа. Индикатор временами ошибается, не умеет работать с ситуациями, когда паттерн «ломается».
-
- Divergence Scanner – выделяется на фоне остальных тем, работающих с 30 валютными парами на 8 таймфреймах. Добавляется только на 1 валютную пару и сам сканирует остальные.
- Divergence Dashboard – в «подвале» в табличной форме отображается статистика по паттернам на валютных парах. Указывается направление предполагаемого входа в рынок, давность формирования модели, их таймфрейм, и уровни для выставления тейк-профита и стоп-лосса.
Перечень алгоритмов не полный. Если решите отдать предпочтение автоматическому поиску сигналов, визуально фильтруйте его показания.
Основы работы
Не рекомендуем использовать модели как основу торговой стратегии. Это фильтр на вход в рынок не более.
В работе придерживайтесь следующих правил:
- Используйте хорошо просматривающиеся модели. Если невозможно исследовать график и разглядеть паттерн, его сила невысока.
- При формировании экстремумов линия индикатора не пересекает нулевую линию (правило применимо не всегда).
- Индикатор в зоне экстремумов. Если MACD у нулевой линии, разворотные паттерны не формируются.
- Усиливает разворотный сигнал нахождение графика возле уровня поддержки или сопротивления.
- Как усиление рассматривайте и свечные паттерны.
Идеальная ситуация:
- График подходит к трендовой линии либо горизонтальному уровню поддержки, сопротивления.
- На MACD или другом инструменте формируется расхождение.
- Появляется разворотная свечная формация. В этот момент можно рискнуть и попробовать войти в рынок с малым стопом и целью в 3-5 раз превышающей SL.
В примере на рисунках выше в пользу покупок говорило 3 фактора:
- Отбой от уровня коррекции Фибо 61,8%.
- Разворотная модель на MACD.
- Разворотный паттерн на свечном графике. Для его идентификации пришлось перейти на старший таймфрейм. Как видите, ситуация отработала, и потенциальный профит составил 100+ пунктов по 4-значным котировкам.
Выводы
Мы не умаляем достоинств стратегий, использующих дивергенции как основу. Но идеально этот сигнал подходит на роль фильтра при анализе точки входа. В этом качестве и рекомендуем применять его в торговле.
Описанные выше приемы его применения в трейдинге – ориентир, проявляйте фантазию, придумывайте новые подходы. Результатами поделитесь в комментариях и не забудьте написать, что хотели бы увидеть в наших будущих обзорах.
