Ранее мы уделили внимание разворотным фигурам, в этом материале разобрались, как идентифицировать смену тренда по графическим и свечным паттернам. Сегодня выясним решение аналогичной задачи с применением индикаторов.
Встроенными в МТ4 инструментами не ограничимся, рассмотрим и ряд пользовательских индикаторов разворота цены на Форекс.
Инструменты МТ4
После установки торгового терминала присутствует пара десятков инструментов. Среди них и инструменты, пригодные для определения смены направления движения графика.
Скользящие средние
Для определения настроения рынка потребуется минимум 2 мувинга с разными периодами (легкая или быстрая и тяжелая – медленная скользящая средняя).
На состояние рынка указывает расположение МА относительно друг друга:
- Быстрая МА пересекает тяжелую снизу-вверх – тренд меняется на восходящий.
- Обратное пересечение – в приоритете нисходящее движение.
Метод не работает в 100% случаев. В периоды низкой активности трейдеров, когда тренд слаб или движется в горизонтальном канале мувинга, пересекаются хаотически – сигналы в подобных периодах игнорируются.
Потребует самостоятельно подбирать периоды мувингов – баланс между запаздыванием сигнала и качеством. С увеличением периода мувинга увеличивается задержка, но и качество сигнала растет.
По аналогичной схеме применяется и «букет» из МА, трех и более. Схожую логику используют и другие алгоритмы. Например, Аллигатор, разработанный Биллом Уильямсом, основан на 3 мувингах с разными периодами.
В Аллигаторе помимо разных периодов мувингов применяется и взаимный сдвиг по горизонтальной оси.
Индикатор Ишимоку
Инструмент – готовая торговая стратегия. Если не углубляться в теорию применения на финансовых рынках, можно ограничиться сигналами о смене направления движения графика.
Признаком смены тенденции принимаются пересечения линий Tenkan-sen и Kijun-sen. Принцип аналогичен использованию скользящих средних.
Аналогично мувингам, индикатор Ишимоку дает ложные сигналы о смене тренда – во время флета.
CCI – индекс товарного канала
В МетаТрейдере 4 CCI – в категории осцилляторов. При использовании индикатора разворота цены на Форекс применяются сигналы:
-
- Дивергенции, конвергенции.
- Выход из зоны экстремальных значений. Если линия достигла значений выше 300, вероятен разворот графика либо минимум пауза. В стратегии Woodie’s CCI паттерн называется крюком.
- Пробой трендовых линий и горизонтальных уровней, построенных в окне индекса товарного канала.
CCI – инструмент, подходящий под любой таймфрейм. Кен Вуд, например, в ТС Woodie’s CCI адаптировал его под торговлю на М1-М3.
Bollinger Bands
Трендовый алгоритм, подходит и на роль фильтра при смене тренда. Его центральная линия – скользящая средняя, период задается в настройках. При смене тенденции происходит пересечение графиком центральной линии и закрепление за ней. В рамках последующей после пробоя коррекции нет возврата за линию МА.
Метод несовершенен. Подходит для идентификации смены настроения рынка при резких движениях. Если тренд меняется плавно, BB не поможет, график плавно пересечет среднюю линию канала и закрепления за ней не последует.
Подобной схемой применяются иные канальные индикаторы. Например, в Donchian Channel меняется только логика построения границ канала, метод определения разворота рынка остается тем же.
Пользовательские алгоритмы для определения точки разворота
Возможность создавать собственные инструменты для анализа рынка привела к возникновению тысяч обычных и опережающих индикаторов разворота на Форекс.
Heiken Ashi
Перестраивает японские свечи, сглаживая ценовой шум. Используя график, учитывайте:
- Тени у свечей только с одной стороны, указывают на направление тренда.
- По длине теней судят о силе тенденции. Если хвосты отсутствуют либо малы, имеем дело с сильным движением. По мере роста длины теней увеличивается и вероятность смены текущего направления движения.
- Смена цвета свечей указывает на изменение направления движения графика.
На рисунках выше пример работы одной из модификаций Heiken Ashi с применением Smoothed MA, в настройках снижена чувствительность (увеличены периоды мувингов). Heiken Ashi рекомендуем включить в ТС фильтром состояния рынка. Например, определять состояние рынка по цвету свечей, а точки входа искать по другим сигналам.
Reversal Master
Автор алгоритма использовал в работе:
- Модели Price Action.
- Положение графика относительно уровней перекупленности, перепроданности.
- Тиковые объемы.
- Диапазон, в котором движется инструмент.
В настройках задается только чувствительность (Sensitivity) и количество свечей, отображающие сигналы (Bars2Check). Алгоритм анализа рынка автор не уточняет.
Показания reversal master не перерисовываются, на графике отображаются линиями, указывающие направление сделки. Положение линий не меняется с появлением новых свечей.
Reversal Hunter
Название алгоритма переводится как охотник за разворотами. В Маркете доступен бесплатно.
Алгоритм Reversal Hunter указывает точки разворота с использованием объемов. Из-за специфики рынка Форекс используются тиковые объемы. В настройках установите значение true в соответствующей строке. Если использовать false, применяются синтетические объемы, снижающие точность сигналов.
Помимо объемов, используется волатильность. Показания индикаторов – вторая производная этих данных.
Отображается индикатор в «подвале» линиями. О смене тренда говорит изменение цвета линии. В настройках рекомендуем поэкспериментировать с параметром IndPeriod – отвечает за чувствительность инструмента к ценовым колебаниям.
Ultimate reversal scanner
Предназначен для идентификации свечного паттерна «Тройной Удар». На графике модель состоит из 4 свечей:
- Сопоставимые по размеру 3 свечи в направлении тенденции.
- Затем формируется разворотная свеча, поглощающая предыдущие 3.
Помимо идентификации паттерна, алгоритм фильтрует сигналы по RSI. Разворотная модель используется только в случае ее формирования, когда осциллятор в зоне перекупленности или перепроданности.
В классическом свечном анализе предполагается, что паттерн – сигнал продолжения тенденции. В инструменте используется разворотным, для этого и вводится фильтр состояния рынка.
Автор рекомендует запускать ultimate scanner на паре десяток валютных пар. Паттерн «Тройной Удар» формируется редко. Алгоритм уведомляет трейдера о появлении точки входа. Используется звуковое оповещение либо отправляется уведомление на email, мобильный телефон.
Reversal 4 signal
Индикатор разворота тренда на Форекс – стрелочник, на графике отображаются только стрелки, по которым трейдер и ориентируется.
Точки вероятного разворота рынка определяются по показаниям:
- Мультитаймфреймовой версии Стохастика.
- Индекса товарного канала (CCI).
- DeMarker.
- RSI.
- MFI.
Тип маркера, соответствующего точке входа, меняется в зависимости от типа алгоритма, которому он соответствует. Поэтому на графике встретите стрелки, цветные ромбы, круги.
Что касается точности, трейдер может переставить стоп в безубыток. Изменяя значение периодов в настройках, регулируется чувствительность алгоритма к ценовым колебаниям.
Reversal Break Dancer
Алгоритм основан на Стохастике, построенный на графике. Сигнал о смене настроения получаем при отбое линии осциллятора от границы ценового канала.
При запуске в тестере стратегий он самостоятельно ведет статистику отработавших сигналов, полученного профита и убытков – с настройками по умолчанию индикатор обеспечил прирост депозита.
Присутствует самооптимизация, но мы не рекомендуем использовать функцию. Результаты не улучшаются после применения.
Заключение
Индикаторы помогают определить разворот рынка, но 100%-ной отработки контртрендовых сигналов добиться невозможно. Мы не рекомендуем использовать контртрендовый стиль торговли новичкам – слишком велик риск. Уверенно чувствующим себя спекулянтам на Форекс, советуем включать разворотные индикаторы в состав ТС, и торговать по подтвержденным сигналам. Не работайте по показаниям только одного инструмента.
В комментариях пишите о своем опыте работы против рынка. Удалось ли вам заработать идя против толпы? Какие индикаторы вы использовали в торговле и насколько существенную помощь они вам оказали?
Если остались вопросы по теме статьи также задавайте в форме ниже — наши специалисты дадут развернутый ответ в максимально короткие сроки.
