Сегодня: 21.08.2018

Корреляция валютных пар на Форекс — где рассчитывается и как используется

Термин корреляция подразумевает связь между движением двух и более графиков. В трейдинге применяется для общей оценки ситуации, это не готовая стратегия и не повод для входа в рынок.

Взаимосвязь графиков позволяет повысить прибыль и значительно сократить риски хеджированием. Алгоритм бесполезен на коротких позициях из-за низких коэффициентов — связанно с различными факторами, порождающими спекуляции.

В МетаТрейдере4 нет встроенных алгоритмов для измерения корреляции валютных пар на Форексе, но есть сторонние сервисы для ее расчета.

Сервисы для расчета

Значение показателя изменяется в диапазоне от -1,0 до 1,0 (либо от -100% до +100%, зависит от сервиса):

  • Положительные значения указывают на прямую взаимосвязь между активами. Графики повторяют движения друг друга.
  • Отрицательные соответствуют обратной взаимосвязи – активы движутся зеркально.

Данные от Myfxbook

Информация находится в разделе Market – Correlation. Данные по взаимосвязи выдаются в виде таблицы, а зависимость в процентах. Число определяется на пересечении соответствующей строки и столбца в таблице.

Вы не можете задать временной отрезок, на котором рассчитывается связь валютных пар.

После нажатия на название актива в одном из столбцов информация упорядочивается по возрастанию либо по убыванию для него.

Если нажать на валютную пару в названии строки, откроется окно с детализацией по активу:

  • Информация по положительной, отрицательной зависимости.
  • ТОП пар с наибольшей корреляцией.
  • Данные дублируются в виде графиков.

В правом верхнем углу за кнопкой «More» скрывается список активов, поставив отметку напротив названия, вы включите пару в расчет. Отдельно приводятся данные по столбцам и строкам таблицы.

В фильтре на myfxbook.com:

  • Задаются границы, выведутся только значения выше или ниже границы.
  • Timeframe – для какого временного интервала приведены данные.

Информационный сервис Mataf

Ссылка на раздел с корреляцией Forex доступна с главной страницы сервиса.

В настройках верхней части таблицы расположен список исключенных и включенных в расчет активов. Для настройки перенесите их из одного столбца в другой. Недоступен выбор расчета таймфрейма . Данные выводятся в табличной форме для нескольких временных интервалов.

После нажатия на число обновляются 4 графика над таблицей по соответствующим инструментам. Графики нельзя развернуть во весь экран.

Полезная функция — загрузка архива данных в формате csv. С точки зрения информативности, Mataf уступает возможностям myfxbook.com.

Расчет от Investing

Рассчитывается связь между валютными парами и прочими инструментами. Ссылка находится в разделе «Инструменты/Дополнительно».

Перед расчетом задается:

  • Валютная пара — рассчитывается значение взаимосвязи с другими инструментами.
  • Интервалы – расчет для определенного таймфрейма.
  • Количество периодов – рассчитывается связь выбранной пары и других инструментов в количестве (группе) свечей.

После нажатия на кнопку «Рассчитать» появляется таблица отображающая связь выбранной пары с другими активами по убыванию. В примере EURUSD на временном отрезке «100 часов» для таймфрейма Н1 имеет максимальную взаимосвязь с NZDJPY (значение +0,93). Максимальная обратная зависимость наблюдается с USDDKK (-1,0). С правой части отображаются графики отмеченных в таблице инструментов.

Советники и индикаторы для расчета корреляции

Неудобство вышеописанных сервисов в необходимости переключения между браузером и торговым терминалом. Аналогичную информацию, онлайн сервисов можно получить в МТ4 с помощью индикаторов.

Алгоритмы делятся на 3 типа:

  • Выводят данные в табличной форме. Аналогично онлайн сервисам, но отображается над или под графиком.

  • В виде линии. Данные выводятся только по 2 активам. Отображаются индикаторы в «подвале» (в отдельном окне снизу).
  • Второй инструмент выводится поверх основного. На рисунке ниже показан пример работы OverlayChart.

В работе индикаторы неудобны — занимают пространство рабочего окна. Например, если вы используете, графический анализ, это делает неудобной разметку графика.

Связь в движении активов используется в автоматическом трейдинге. В советниках Форекс корреляция применяется для снижения просадки. Подбираются инструменты, с графиками «ходящими» зеркально, и робот торгует по ним.

Использование информации в торговле

Советник оценивает данные по взаимосвязи десятков инструментов, подбирая оптимальные. В ручном режиме сделать это проблематично. Потребуется постоянно отслеживать изменение взаимосвязи между валютными парами на разных таймфреймах.

В ручной торговле информация используется для общей оценки рынка. Движения совпадают в общих чертах, они не движутся синхронно на каждой свече. При резком падении одного возможны резкие движения и по другим инструментам.

На рисунке выше показаны EURUSD и USDDKK (американский доллар и датская крона), обратная зависимость за последние 200 дней между ними равна -0,91. Если на EURUSD произошло бычье движение, по USDDKK актуальны короткие позиции. Между движениями присутствует временной зазор внутри дня, он и позволяет трейдеру входить в рынок.

Заключение

Явление корреляции используется в торговле не только на Форекс. Инструмент применяется для общей оценки рынка, связь между движением графиков активов не даст готовые точки входа. Корреляционный коэффициент не стабилен, сильно изменяется в коротком интервале времени. Изменения отслеживать рекомендуется раз в месяц. Используйте этот фактор как фильтр в торговле, а поиск возможностей для заключения сделок выполняйте по правилам своей ТС.

Если у вас есть свои предложения по использованию корреляции – поделитесь ими в комментариях. С радостью ответим на ваши предложения, советы и пожелания.

Поделитесь вашим мнением