Стратегия «Черепаха», или «Стратегия Черепах», была разработана еще в конце 20-го века, и изначально использовалась для торговли на фондовом и товарном рынках. ТС показала ошеломительные результаты, лишь ограниченный круг биржевых торговцев знал ее правила и имел возможность применять данную стратегию в торговле.
По прошествии 20 лет с момента начала тестирования стратегия была обнародована. Практически сразу ТС, прошедшую небольшую модернизацию, начали применять форекс-трейдеры, а с ростом популярности БО «Черепаха» пришла в опционы. Как торговать по стратегии «Черепаха» на бинарных опционах, и насколько эффективна легендарная ТС на этом рынке?
Особенности и классическая версия торговой стратегии
Стратегия получила такое название благодаря неторопливости подхода к торговле. Ее создатель Ричард Деннис утверждал, что стать профессиональным трейдером и научиться стабильно зарабатывать на бирже может каждый. В доказательство этой теории он собрал группу энтузиастов, практически ничего не знавших о трейдинге, и обучил их своему методу.
Считается, что торговать методом Черепах можно на любом рынке любым активом. Поэтому в качестве торгового инструмента можно использовать как валютные пары, так и CFD.
Изначально торговля по стратегии Черепах велась на среднесрочных графиках, таймфрейм выбирался от часового и дольше (H4, D1 и т. д.). Однако бинарными опционами допустимо торговать и на М15 и М30. Более быстрые таймфреймы слишком нестабильны, к тому же, противоречат самому принципу неторопливости.
В первоначальном виде ТС «Черепаха» не требовала использования никаких инструментов технического анализа. Из построений необходимо было только нанести на график горизонтальный ценовой канал, границами которого были максимальное и минимальное значение цены за последние 55 свечей.
Сигналом на открытие сделки был пробой верхнего или нижнего уровня канала. При пробое вниз открывалась сделка на продажу, при резком бычьем импульсе – на покупку.
Во времена, когда компьютеры в трейдинге почти не использовались, такая ТС казалась очень простой, однако сейчас ручные построения считаются малоэффективными. К тому же, при торговле бинарными опционами значение имеет не столько сила тренда, сколько его продолжительность, поэтому важным фактором торговой системы является определение срока истечения БО.
Специально для Форекс была разработана более современная версия ТС «Черепаха», облегчающая работу трейдера за счет использования канального индикатора. Для определения срока экспирации в ней также предусмотрен отдельный инструмент.
Стратегия «Черепаха» для бинарных опционов с индикаторами
Торговля БО по методу Черепах строиться на показаниях двух индикаторов:
- Канал Дончиана;
- ATR.
Канальный индикатор отвечает за определения точек входя в рынок, ATR – за срок экспирации БО.
Правила определения точек входа в рынок с помощью канала Дончиана
Индикатор Donchian Channel не входит в стандартный набор индикторов МТ 4, не говоря уже о других платформах для торговли бинарными опционами. Однако этот инструмент можно скачать, например, по этой ссылке и установить в МетаТрейдер самостоятельно.
Для этого нужно выполнить следующие действия:
- Открыть терминад МТ 4 и во вкладке «Файл» выбрать команду «Открыть каталог данных».
- В открывшейся папке открыть категорию «Индикаторы» и скопировать туда файл с Donchian Channel.
- Перезапустить торговую платформу, и в окне «Навигатор» в категории «Индикаторы» выбрать появившийся там торговый инструмент и установить его на график.
Канал Дончиана на графике EUR/USD.
В настройках индикатора нужно изменить период со стандартного значения 20 на 55. После этого для каждой новой свечи будут строиться границы сверху и снизу, соответствующие экстремумам на 55 свечей – то есть, тот самый 55-часовой канал из оригинальной версии системы.
Опционы «Вверх» и «Вниз» открываются при соблюдении следующих условий:
- «Вверх»: график цены пробивает верхнюю границу канала и закрывается выше, поднимая линию Дончиана. Следующая свеча подтверждает подлинность пробоя, также являясь бычьей.
- «Вниз»: медвежья свеча пробивает нижнюю границу канала, закрывается ниже, а следующая свеча подтверждает пробой.
После серии ложный пробоев появляется две мощных бычьих свечи, что дает сигнал на открытие БО «Вверх».
Однако перед тем, как совершать сделку, необходимо определиться со сроком экспирации опциона. В большинстве стратегий для БО срок экспирации четко регламентирован, однако при торговле методом Черепах он определяется отдельно для каждой сделки. Помогает в этом индикатор ATR.
Определение срока экспирации опциона
Установить индикатор ATR можно как из окна «Навигатор», так и выбрав соответствующую функцию на верхней панели терминала. Параметр по умолчанию нужно заменить на 55, как и для предыдущего инструмента.
Чтобы определить срок экспирации опциона, нужно посмотреть показания индикатора, соответствующие сигнальной свече, и умножить на 5000. Например, если значение индикатора ATR равняется 0,0022, а торговля ведется на часовом графике, опцион открывается на 11 часов. В случае, если значение ATR нечетное, округление ведется в меньшую сторону (например, при ATR 0,0025 опцион открывается на 12 свечей).
Открытие опциона «Вверх» на 10 часов, руководствуясь показаниями индикатора.
Стоит ли использовать данную стратегию в реальной торговле?
Стратегия торговли «Черепаха» выглядит довольно интересно. Некоторые сомнения вызывает обоснованность определения срока экспирации опциона с помощью ATR, однако этот индикатор не подвержен резким колебаниям, и в 90% случаев время истечения настраивается от 8 до 12 свечей.
При желании можно остановиться на усредненном сроке экспирации 10, однако создатели модернизированной версии, добавившие ATR в ТС, утверждают, что именно динамический расчет экспирации обеспечивает максимальную прибыль.
Стратегия «Черепаха» для бинарных опционов сильно отличается от первоначального варианта, разработанного лично Ричардом Деннисом. Кроме того, нет никакой гарантии, что «в свет» была выпущена полная версия системы, и изначально посвященные в тайну метода трейдеры ничего не утаили.
Поэтому считать, что «Черепаха» — это тот самый легендарный Грааль биржевой торговли будет несколько опрометчиво. Однако стратегию определенно стоит протестировать на демо, а дальше, в зависимости от результатов, либо подвергнуть собственной модификации, либо начать использовать в реальной торговле.
