Сегодня: 18.11.2018

Точки разворота на Форекс – методы определения и рекомендации по работе

С точки зрения хорошего соотношения стопа и тейк-профита, торговля по разворотным точкам – оптимальный сценарий. При входе на смене настроения рынка трейдер берет большую часть нового движения, а SL при этом в 3-5 раз меньше ТР.

Рассмотрим определения точек смены тренда, сделаем обзор использующихся инструментов и разберем рабочую контртрендовую стратегию.

Методы определения разворотных точек

Разворот на рынке Форекс определяется:

    • С помощью индикаторов. Особняком стоят Пивот уровни. Прочие индикаторы дают сигнал о смене тренда с запаздыванием.

Существует закономерность – чем надежнее сигнал о смене расстановки сил на Форекс, тем выше задержка.

  • С помощью графических, свечных паттернов.
  • Методами графического анализа.

Графические и свечные паттерны как сигнал о развороте

Если на старшем таймфрейме сформировался разворотный паттерн – расценивается как сигнал в пользу смены тренда на рынке. Усиливает сигнал нахождение рядом поддержки, сопротивления, трендовой линии, Фибо инструменты.

Графические паттерны разворота тренда Форекс, указывающие на готовящуюся смену:

  • Голова и плечи.
  • Двойная и тройная вершина, дно.
  • Клинья.
  • Бриллиант.

Подробные графические модели разбирались в этом материале.

Свечные разворотные паттерны:

  • Повешенный, перевернутый молот.
  • Падающая звезда и молот.
  • Поглощения.
  • Просвет в облаках, завеса из облаков.
  • Утренняя, вечерняя звезда.

Паттерны не дают четкий ценовой уровень разворота рынка. Формирование паттерна – сигнал о смене расстановки сил.

Поиск разворота с помощью графического анализа

В поиске точек разворота на Форекс пригодятся:

    • Горизонтальные уровни, строятся по ценам Close, Open либо по Low, High свечей. График обладает эффектом памяти, например, пробитый ранее уровень в будущем становится сопротивлением, от которого меняется направления движения при повторном к нему подходе.

    • Трендовые линии поддержки, сопротивления. Пробой с закреплением (при ретесте) – надежный сигнал о смене настроения на Форекс.

  • Линии Фибоначчи. Если работать на старших таймфреймах, уровни коррекции Фибоначчи выступают в роли разворотных для цены на рабочем таймфрейме. Расширения Фибо применяются для поиска зон, в которых продолжающийся тренд выдохнется и состоится разворот.

Более экзотические инструменты – квадрат Ганна, спираль Фибоначчи используются реже.

Уровни по локальным и глобальным экстремумам рекомендуем строить по значимым экстремумам. Если High, Low едва просматривается – не берите его в работу.

Round Levels

Горизонтальные линии, построенные по ценам, кратным 50 или 100. Используются трейдерами в качестве ориентира для выставления ТР – круглые уровни важны, с точки зрения психологии.

Разворот на рынке Форекс не всегда происходит на них – рекомендуем использовать ориентиром для частичной фиксации прибыли, выставления стоп-лоссов.

При отработке нередки забросы графика за round level на 10-20 пунктов. Сказывается выставление трейдерами ордера с различием в несколько пунктов.

Пивот уровни

Pivot Points – индикатор, отображающий 3 поддержки и 3 сопротивления. На графике отображается и точка вращения.

Расчетные формулы для классической версии Pivot Points:

  • Точка вращения (или Pivot Point, PP) = (H + L + C)/3;
  • Resistance1 = 2xPP — L;
  • Support1 = 2xPP — H;
  • Resistance 2 = PP + (Res.1 — Sup.1);
  • Support2 = PP — (Res.1 — Sup.1);
  • Resistance 3 = H + 2x(PP — L);
  • Support3 = L — 2x(H — L).

В формулах символами H, L, C обозначены цены High, Low и Close соответственно.

На графике индикатор выглядит как набор линий, с меняющимся положением ежедневно автоматически. Есть модификации PivotPoints, расчитывающие положение поддержки и сопротивления по месячным и недельным таймфреймам.

В результате модификации алгоритма расчета получено несколько новых Пивотов:

    • По методике Томаса Демарка рассчитываются ориентиры для будущего движения цены – используйте для расчета положения зон, до которой график доберется в будущем. Отображаются меньше чем у Pivot Classic.

    • Camarilla Pivots – при расчете в формуле для РР используется нетипичная цена (среднее из цен high, low, close), а цена закрытия предыдущей свечи. Метод применения аналогичен Classic Pivots. Еще одно отличие – на графике отображается по 4 поддержки и сопротивления + РР – 9 ориентиров на каждый день.

    • Woodie’s Pivot – отличие от Classic версии в формуле для расчета РР: больший вес уделяется цене закрытия.

  • Fibo Pivots – учитываются Фибо соотношения по движению предыдущего дня.

Перечисленные Пивоты в торговле используются ориентиром для выставления ордеров, входите от них в рынок только при наличии подтверждающих сигналов.

Как работать с разворотными уровнями

Рекомендации, применимые к Пивотам и линиям, построенным по иным методикам:

    • Если работаете с Пивотами, для часовых графиков используйте недельные PP, на таймфрейме D1 – месячные РР. При работе ниже Н1 применяйте дневные Pivot Points.
    • Дробите лот. Если торгуете объемом 0,2, открывайте 2 сделки объемом 0,1 – одну закроете при достижении Support1 или Resistance1, остаток – на касании второй по счету поддержки или сопротивления.
    • Если точки разворота на Форекс используются для торговли в канале, исключите из работы РР и введите фильтр по волатильности.

    • При пробое уровня ждите закрепления графика за ним. Допускается выставить отложенный ордер в расчете на корректировку цены, зацепив его, продолжит движение в направлении пробоя. Расстояние между ориентирами график преодолевает в сжатые сроки.

  • Ищите подтверждение смены расстановки сил на рынке. На их роль подходят дивергенции, сформировавшиеся возле уровня, разворотные свечные, графические модели, показания индикаторов, например, выход Stochastic Oscillator из зон перепроданности, перекупленности.

Это общие правила работы с уровнями, не имеет значения, как они построены.

Стоит ли брать в работу разворот рынка

Стратегия разворота тренда на Форекс предусматривает больший риск по сравнению с работой по тренду. Рассчитывается, что риск оправдается, если удастся поймать смену настроения рынка.

Приготовьтесь к сериям сделок, закрывшихся по стопу перед разворотом. Трейдер получает 3-4 убыточные сделки, закрывшиеся по стоп-лоссу, но затем ловит смену тенденции и профит по одному прибыльному входу в рынок превышает накопившуюся просадку.

Новичкам не рекомендуем работать против тренда. Психологическая нагрузка высока – не хватит выдержки, чтобы заключать серию убыточных сделок подряд, в итоге пропустите истинный разворот на Форекс и останетесь с убытком.

Пример индикаторной разворотной стратегии

Выше описаны уровни, но смена настроения определяется и индикаторами. Ниже – пример стратегии, основанной на полосах Боллинджера и скользящей средней.

В ТС работа ведется с движениями, в результате которых график выходит за пределы Bollinger Bands. Рассчитывая, что импульсное движение закончится и график вернется в привычный диапазон.

Индикатор создан так, что 95% времени цена находится в его пределах при отклонении 2,0.

Настройки индикаторов:

  • Bollinger Bands – период 600, отклонение 2,0.
  • SMA – период 24.

Работа ведется на часовых графиках. Желательно остановиться на инструментах с высокой волатильностью.

Правила ТС на примере сделки на покупку:

  • Требуется сильное медвежье движение. На него указывает выход графика за пределы нижней границы Bollinger Bands. SMA24 находится под нижней границы ВВ.
  • Ждем возврата графика в диапазон полос Боллинджера, сделка не заключается.
  • Вход в рынок выполняется при пересечении нижней границы ВВ скользящей средней снизу-вверх. На закрытии свечи, открывается длинная позиция.
  • ТР ставится на уровне средней линии ВВ. Допускается закрыть 50% сделки, а остаток держать до касания верхней границы полос Боллинджера. Stop Loss выносится за сформированный локальный минимум. Как вариант – фиксируйте прибыли, когда график пересекает SMA24 в обратном направлении.

Соотношение стопа и тейк-профит по ТС около 1:2 и выше.

Для сделок на продажу, правила обратные. График находится над верхней границей ВВ, и трейдер работает при возврате графика в зону полос Боллинджера.

Убыточные сделки не редкость. Но если закрывать позицию на обратном пересечении SMA24, стоп не срабатывает, а убыток сокращается до 10-30 пунктов по 4-значным котировкам.

Заключение

Точки разворота на Форекс – источник сделок с хорошим соотношением убытка и профита. Момент разворота определяется различными методами – подойдут уровни, трендовые линии, свечные и графические формации, индикаторы. Учтите – риск при торговле против толпы на Форекс выше, трендовой торговли – начинающим советуем подобрать консервативную ТС для старта на Форекс.

В комментариях напишите свои замечания по поводу работы с точками разворота. Если есть опыт работы против рынка – также поделитесь им.

Поделитесь вашим мнением